Quantitatives Risikomanagement

Risikomanagement ist in Versicherungsunternehmen allgegenwärtig. Neben dem Risikomanagement verbunden mit dem grundsätzlichen Risikoschutzversprechen rückt seit Jahren auch immer stärker das unternehmenseigene Risikomanagement in den Fokus. Höhepunkt dieser Entwicklung ist sicherlich die Einführung von Solvency II zum 1. Januar 2016. Neben qualitativen Anforderungen im Risikomanagement an Funktion und Prozesse spielt bei Solvency II vor allem die Bewertung des Risikokapitalbedarfs die entscheidende Rolle. Hier ergeben sich insbesondere Herausforderungen in den Bereichen der individuellen Risikomessung und der Bestimmung des gesamten Risikokapitalbedarfs unter Diversifikationsgesichtspunkten. Die Herausforderungen beziehen sich dabei sowohl auf die theoretische Konzeption wie auch auf den Praxisbezug.
Nicht zu vernachlässigen ist im Zusammenhang mit dem quantitativen Risikomanagement und den aufsichtsrechtlichen Vorgaben das Asset-Liability-Management. Gerade im Kontext der Niedrigzinsphase und von Solvency II sind neue Nebenbedingungen bzw. Fragestellungen wie Zinsextrapolation oder Rückstellungstranslation zu berücksichtigen, die eine Erweiterung oder Anpassung bestehender Systeme notwendig macht.

Das 9. FaRis & DAV-Symposium zum "Quantitativen Risikomanagement" wurde abgestimmt auf das Topic of the Year 2015 der DGVFM „Risikomanagement – Modelle, Risikomaße, Abhängigkeiten“.