Logo des ivwKöln in orange (Bild: IVW / TH Köln)

Veröffentlichungen von Mitgliedern der Forschungsstelle FaRis

2024

  • Arentz, Christine / Wolf, Matthias (2024): Analyse des Rentenpakets II: Trotz Kapitaldeckung einseitige Belastung jüngerer Generationen, Forschung am ivwKöln, Band 4/2024
  • Knobloch, Ralf (2024): Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur, Forschung am ivwKöln, Band 2/2024

2023

  • Kraus, Holger, Rohlfs, Torsten (2023) (Hrsg.), Captives – Alternative Finanzierung versicherungsfähiger Risiken, Springer Gabler Verlag
  • Goecke, Oskar, Risiko und Alterssicherung, in: ivwKöln (Hrsg.), Risiko im Wandel, Herausforderung für die Versicherungswirtschaft S. 77-112, Wiesbaden, Springer Gabler, Mai 2023

2022

2021

2020

  • Rohlfs, Torsten, Kaya, Hüseyin, Röpke, Romina (2020): Eine vergleichende Analyse von Solvenzquoten und Ratings, Zeitschrift für Versicherungswesen (ZfV), 22/2020, S. 719-724
  • Rohlfs, Torsten, Mahnke, Alexander (Hrsg.) (2020): Betriebliches Risikomanagement und Industrieversicherung: Erfolgreiche Unternehmenssteuerung durch ein effektives Risiko- und Versicherungsmanagement, Springer Gabler Verlag, 2020
  • Knobloch, Ralf (2020): Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette, Forschung am ivwKöln, Band 4/2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Heep-Altiner, Maria u.a. (2010): Interne Modelle nach Solvency II - Schritt für Schritt zum internen Modell in der Schadenversicherung, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft
  • Heep-Altiner, Maria u.a. (2010): Der Embedded Value in der Schadenversicherung, Karlsruhe, Verlag Versicherungswirtschaft
  • Heep-Altiner, Maria (2010): Holding Modelle: Gleiche Szenarien für alle durch Pfadidentität, in: Versicherungswirtschaft, 10/2010, S. 747-749
  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen (2010): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Grundwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 31, April 2010, S. 113-115
  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen / Pannenberg,  Michael (2010): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 31, April 2010, S. 147-156
  • Heep-Altiner, Maria (2010): Integration Interner Modelle. Holding-Modelle sind mehr als eine Aggregation, in: Versicherungswirtschaft, 06/2010, S. 445-447
  • Goecke, Oskar (2010): Modell und Wirklichkeit - Sind mathematische Modelle ein taugliches Instrument des Risikomanagements?, in: Versicherungswirtschaft, 02/2010, S. 144
  • Reimers-Rawcliffe, Lutz (2010): ca. 50 Einträge aus den Bereichen der Transportversicherung, der Transportsonderzweige und der Luftfahrtversicherung, in: Professor Dr. Fred Wagner (Hrsg.): Gabler Versicherungslexikon, Wiesbaden, Springer Gabler Verlag

2009

  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen (2009): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Grundwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 30, November 2009, S. 425-428
  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen / Pannenberg,  Michael (2009): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 30, November 2009, S. 429-439
  • Heep-Altiner, Maria (2009): Ein vereinfachtes Modell zur Ermittlung der Einperiodenvolatilität einer Reserve, Teil IV, in: Der Aktuar, 03/2009, S. 102-104
  • Strobel, Jürgen (2009): Einflussfaktoren auf die Rechnungsgrundlagen in der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung, in: Maier / Schimikowski (Hrsg.): Versicherung, Recht und Schaden, Festschrift für Johannes Wälder zum 75. Geburtstag, München, C. H. Beck, S. 355-373
  • Goecke, Oskar (2009): Über das Wesen der Lebensversicherung - ein Diskussionsbeitrag,  in: Maier / Schimikowski (Hrsg.): Versicherung, Recht und Schaden, Festschrift für Johannes Wälder zum 75. Geburtstag, München, C. H. Beck, S. 291-322
  • Schiegl, Magda (2009): A Three Dimensional Stochastic Model for Claim Reserving, Proceedings 39th ASTIN Colloquium, Helsinki (Finnland)
  • Heep-Altiner, Maria / Ulrich,  Beate (2009): Modellierung des operationellen Risikos mit Hilfe der Risk Map, in: Versicherungswirtschaft, 06/2009, S. 409-411
  • Heep-Altiner, Maria (2009): Ein vereinfachtes Modell zur Ermittlung der Einperiodenvolatilität einer Reserve, Teil III, in: Der Aktuar, 01/2009, S. 5

2008

  • Heep-Altiner, Maria / Querner, Immo (2008): Ein vereinfachtes Modell zur Ermittlung der Einperiodenvolatilität einer Reserve, Teil II, in: Der Aktuar, 03/2008, S. 122-125
  • Schiegl, Magda (2008): About the Justification of Experience Rating: Bonus Malus System and New Poisson Mixture Model, Proceedings 38th ASTIN Colloquium, Manchester (GB)
  • Heep-Altiner, Maria (2008): Ein vereinfachtes Modell zur Ermittlung der Einperiodenvolatilität einer Reserve, in: Der Aktuar, 02/2008
  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen (2008): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Grundwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 29, April 2008, S. 127-130
  • Strobel, Jürgen / Bartels, Hans-Jochen (2008): Bericht zur Prüfung über Mathematik der Lebensversicherung (Spezialwissen), in: Blätter der DGVFM, Band 29, April 2008, S. 151-161
  • Goecke, Oskar (2008): Pyrrhussieg für die Verbraucher. Das seit Jehresbeginn geltende, neue Versicherungsvertragsgesetz schafft bei Lebensversicherungen nicht mehr, sondern weniger Transparenz, in: Financial Times Deutschland, 02/2008, S. 24

2007 und davor

  • Goecke, Oskar (2007): Transparenz in der Direktversicherung, in: BetrAV, 05/2007, S. 439
  • Goecke, Oskar (2007): Lebensversicherung: Sind Zinsgarantien zeitgemäß?, in: Versicherungswirtschaft, 03/2007, S. 157-161
  • Goecke, Oskar (2006): Beispielrechnung für Altersvorsorgeverträge - Rendite-Risiko-Profil langfristiger Sparprozesse, Lohmar-Köln, Josef Eul Verlag
  • Strobel, Jürgen (2005): Vorteilhaftigkeitsvergleich zwischen den verschiedenen versicherungsförmigen Produkten der betrieblichen Altersversorgung, in: BetrAV, Heft 5, Seite 425-434

nach oben
M
M